Fonds dissous le 27/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 1,17 % 0,08 % 5,14 % 8,05 % - 11,04 % 18,34 % - -
Catégorie 0,21 % 1,05 % -0,23 % 1,89 % 5,32 % -11,46 % 12,91 % 16,60 % 30,53 % 46,13 %
Différence -0,05 % 0,12 % 0,31 % 3,24 % 2,72 % - -1,87 % 1,74 % - -
Indice* 0,13 % 0,70 % -0,28 % 4,48 % 3,85 % -25,14 % 7,07 % 27,78 % 40,71 % 87,15 %
Différence 0,03 % 0,47 % 0,37 % 0,66 % 4,19 % - 3,97 % -9,44 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,37 % 17,64 % -3,04 % 4,34 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,65 % 10,80 % 3,76 %
Différence - - -
Indice* 9,63 % 11,84 % 6,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,62 % 7,15 % 7,31 %
Volatilité Indice 6,20 % 8,16 % 8,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.