Fonds dissous le 16/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,68 % 6,25 % 13,15 % 7,72 % 23,94 % - 58,26 % -8,93 % 41,88 % -39,85 %
Catégorie -0,47 % 0,00 % 2,06 % 1,95 % 6,80 % -11,16 % 18,97 % 36,96 % 37,58 % 13,68 %
Différence 1,15 % 6,24 % 11,09 % 5,77 % 17,14 % - 39,29 % -45,89 % 4,29 % -53,53 %
Indice* 0,07 % 4,15 % 8,10 % 8,01 % 19,49 % -25,35 % 54,59 % -3,17 % 16,27 % -38,82 %
Différence 0,61 % 2,09 % 5,06 % -0,29 % 4,45 % - 3,67 % -5,76 % 25,60 % -1,03 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -35,23 % 26,10 % -7,16 % -1,07 % 25,34 % -35,38 % -35,00 % -0,39 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,48 % 8,09 % 8,62 %
Différence - - -
Indice* 11,80 % 21,29 % 8,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,44 % 14,08 % 14,12 %
Volatilité Indice 16,42 % 25,39 % 25,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.