Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,42 % -1,93 % 2,79 % 6,66 % - 8,26 % 18,09 % - -
Catégorie 0,07 % -0,61 % -1,89 % -1,53 % -2,84 % -6,66 % -4,13 % 16,20 % 13,44 % 31,69 %
Différence 0,12 % 0,19 % -0,04 % 4,32 % 9,49 % - 12,39 % 1,89 % - -
Indice* -0,07 % -0,62 % -1,62 % -2,60 % -3,57 % -6,62 % -5,77 % 22,48 % 19,02 % 49,02 %
Différence 0,26 % 0,20 % -0,31 % 5,39 % 10,23 % - 14,03 % -4,38 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,28 % 10,23 % 5,13 % -7,88 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,38 % 3,92 % 1,06 %
Différence - - -
Indice* 2,88 % 4,57 % 0,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,71 % 6,55 % 6,91 %
Volatilité Indice 5,43 % 7,59 % 8,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.