Fonds dissous le 16/01/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,29 % 1,29 % 1,81 % 8,89 % -9,23 % - -16,90 % 0,48 % -27,57 % -51,62 %
Catégorie 1,21 % 3,81 % 2,98 % 10,17 % 0,96 % -39,08 % 3,26 % 50,57 % 36,32 % 10,67 %
Différence 0,07 % -2,52 % -1,18 % -1,28 % -10,19 % - -20,16 % -50,10 % -63,89 % -62,29 %
Indice* 1,41 % 3,59 % 2,73 % 9,27 % 1,19 % -52,29 % 3,81 % 47,67 % 31,94 % 2,60 %
Différence -0,13 % -2,30 % -0,93 % -0,38 % -10,42 % - -20,71 % -47,19 % -59,51 % -54,22 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -17,40 % 21,16 % 5,55 % -31,73 % 1,81 % 15,53 % -39,63 % -1,35 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI France NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,11 % 4,82 % 9,28 %
Différence - - -
Indice* 0,60 % 8,41 % 12,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 16,40 % 14,97 % 16,05 %
Volatilité Indice 17,07 % 15,99 % 17,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI France NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.