Fonds dissous le 04/12/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,55 % 0,37 % -3,20 % -10,97 % - -29,26 % -44,03 % -49,82 % -
Catégorie 0,05 % 0,95 % 1,05 % 2,75 % 10,59 % -35,37 % 10,39 % 8,05 % -6,89 % 25,33 %
Différence -0,05 % -0,40 % -0,68 % -5,95 % -21,56 % - -39,65 % -52,08 % -42,93 % -
Indice* -0,01 % 0,99 % 0,96 % 2,60 % 11,36 % -40,15 % 16,34 % 23,73 % 12,34 % 46,90 %
Différence 0,01 % -0,44 % -0,59 % -5,80 % -22,33 % - -45,60 % -67,76 % -62,16 % -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -20,53 % -2,68 % 8,61 % -17,30 % -0,28 % 3,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,97 % 0,86 % 3,48 %
Différence - - -
Indice* 11,90 % 1,53 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,00 % 7,37 % 9,55 %
Volatilité Indice 6,44 % 8,65 % 10,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/12/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.