Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,25 % -0,92 % -3,50 % -2,73 % -6,88 % - -5,51 % 8,06 % 14,09 % -
Catégorie -0,39 % -0,46 % 0,02 % 4,13 % 1,15 % -0,45 % 2,44 % 4,18 % 19,72 % 38,50 %
Différence 1,64 % -0,47 % -3,51 % -6,86 % -8,04 % - -7,94 % 3,88 % -5,63 % -
Indice* -0,90 % -1,08 % -0,31 % 4,78 % 0,17 % -0,85 % 0,77 % 3,76 % 25,30 % 52,58 %
Différence 2,14 % 0,16 % -3,19 % -7,51 % -7,05 % - -6,27 % 4,30 % -11,21 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,97 % -1,41 % 11,56 % -2,34 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,38 % 3,92 % 1,06 %
Différence - - -
Indice* 2,88 % 4,57 % 0,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,71 % 6,55 % 6,91 %
Volatilité Indice 5,43 % 7,59 % 8,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.