Fonds dissous le 27/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,82 % 2,78 % 6,71 % 13,15 % 10,43 % - 10,53 % 15,79 % 34,24 % 47,97 %
Catégorie 0,16 % 0,60 % 1,04 % 4,66 % 5,90 % -30,82 % 10,29 % 20,66 % 47,41 % 89,11 %
Différence 1,65 % 2,18 % 5,67 % 8,49 % 4,54 % - 0,24 % -4,87 % -13,16 % -41,15 %
Indice* -0,09 % 1,05 % 0,62 % 5,40 % 5,80 % -33,62 % 9,05 % 20,68 % 53,62 % 119,83 %
Différence 1,91 % 1,73 % 6,08 % 7,75 % 4,64 % - 1,48 % -4,89 % -19,38 % -71,87 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -3,67 % 13,55 % -2,19 % 10,54 % 14,72 % -22,33 % 17,63 % 3,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,08 % 4,32 % 7,28 %
Différence - - -
Indice* 6,92 % 6,26 % 8,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,51 % 9,19 % 9,34 %
Volatilité Indice 11,47 % 11,42 % 11,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.