Fonds dissous le 23/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,01 % -0,02 % 0,08 % 0,22 % - 0,26 % 0,40 % 3,47 % -1,45 %
Catégorie -0,01 % 0,09 % 0,17 % 1,58 % 2,79 % -9,75 % 5,83 % 9,73 % 25,16 % 41,04 %
Différence 0,01 % -0,08 % -0,19 % -1,50 % -2,56 % - -5,57 % -9,33 % -21,69 % -42,49 %
Indice* -0,15 % 0,05 % 0,62 % -0,29 % -0,40 % -23,09 % 4,43 % 27,94 % 35,75 % 89,70 %
Différence 0,15 % -0,04 % -0,64 % 0,37 % 0,62 % - -4,16 % -27,54 % -32,28 % -91,15 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,24 % -0,26 % 1,33 % 1,58 % -6,48 % 4,16 % -2,56 % 9,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,79 % 1,48 % 3,59 %
Différence - - -
Indice* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,92 % 4,50 % 4,49 %
Volatilité Indice 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.