Fonds dissous le 31/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,07 % -0,20 % -0,31 % 0,32 % - 2,51 % 2,56 % - -
Catégorie 0,04 % 0,07 % 0,59 % 0,80 % 1,98 % -0,82 % 6,29 % 4,72 % 7,50 % 23,07 %
Différence -0,05 % -0,14 % -0,79 % -1,12 % -1,66 % - -3,79 % -2,16 % - -
Indice* 0,09 % 0,05 % -0,36 % -1,87 % 0,91 % 11,83 % 6,31 % 7,45 % 12,62 % 42,22 %
Différence -0,10 % -0,11 % 0,16 % 1,56 % -0,60 % - -3,81 % -4,90 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,44 % -3,00 % 3,12 % 10,45 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,21 % 0,96 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.