Fonds dissous le 16/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,10 % -0,19 % - -0,42 % -0,57 % -0,09 % 2,56 %
Catégorie 0,14 % -0,57 % -1,37 % 0,64 % -1,19 % -12,24 % 3,30 % 11,64 % 17,38 % 21,86 %
Différence -0,14 % 0,57 % 1,34 % -0,75 % 1,00 % - -3,72 % -12,21 % -17,47 % -19,30 %
Indice* 0,27 % -0,17 % -2,53 % 3,01 % 1,90 % -28,48 % 12,13 % 24,99 % 42,94 % 73,02 %
Différence -0,27 % 0,17 % 2,50 % -3,11 % -2,09 % - -12,56 % -25,56 % -43,03 % -70,46 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -0,08 % -0,04 % 1,18 % -0,73 % -0,17 % 1,90 % 0,81 % 1,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,39 % 2,47 % 2,05 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilité Indice 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.