Fonds dissous le 23/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -0,04 % 0,47 % -1,30 % -0,08 % - -2,21 % 0,56 % 0,57 % 9,51 %
Catégorie -1,06 % -0,44 % 0,89 % -3,01 % 1,97 % 31,47 % -4,56 % 20,41 % 21,05 % 57,66 %
Différence 0,73 % 0,40 % -0,42 % 1,70 % -2,05 % - 2,35 % -19,85 % -20,48 % -48,15 %
Indice* -0,57 % -0,20 % 0,53 % -2,08 % 0,56 % 12,99 % -2,14 % 10,83 % 13,58 % 37,14 %
Différence 0,24 % 0,16 % -0,07 % 0,77 % -0,64 % - -0,07 % -10,27 % -13,01 % -27,63 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,19 % 1,32 % 0,37 % -0,70 % 1,56 % 0,39 % 8,14 % -0,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,70 % -2,28 % -5,35 %
Différence - - -
Indice* 5,79 % 0,52 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,80 % 11,73 % 10,49 %
Volatilité Indice 5,23 % 7,50 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.