Fonds dissous le 19/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,60 % 2,61 % 8,18 % -0,90 % -0,76 % - -7,70 % 40,50 % - -
Catégorie 1,83 % 2,78 % 6,67 % 6,79 % 15,35 % -8,66 % 25,30 % 51,88 % 44,53 % 33,38 %
Différence 0,77 % -0,18 % 1,51 % -7,70 % -16,10 % - -33,00 % -11,38 % - -
Indice* 2,35 % 3,77 % 11,47 % 15,35 % 33,50 % -18,00 % 56,57 % 33,71 % 27,44 % -19,14 %
Différence 0,25 % -1,16 % -3,30 % -16,26 % -34,26 % - -64,27 % 6,79 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -12,02 % 25,61 % 23,47 % -2,40 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Différence - - -
Indice* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilité Indice 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.