Fonds dissous le 26/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,20 % -0,52 % 1,03 % 2,74 % - 4,46 % 9,06 % - -
Catégorie 0,31 % 0,17 % -0,99 % 0,24 % 0,77 % -16,06 % 2,56 % 11,25 % 18,40 % 38,99 %
Différence 0,00 % 0,04 % 0,47 % 0,80 % 1,97 % - 1,91 % -2,19 % - -
Indice* 0,26 % 0,35 % -0,81 % 0,16 % 1,56 % -21,19 % 4,20 % 16,00 % 29,82 % 62,03 %
Différence 0,05 % -0,15 % 0,29 % 0,87 % 1,18 % - 0,26 % -6,94 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,92 % 8,94 % 7,36 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,49 % 5,50 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 4,93 % 6,53 % 4,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,20 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,84 % 7,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.