Fonds absorbé le 20/01/2021 par Auris Euro Rendement R Acc (LU1599120273 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,34 % 0,76 % 5,49 % 6,43 % - 1,31 % 4,18 % - -
Catégorie 0,17 % 0,34 % 0,48 % 1,42 % 1,46 % 3,70 % 0,34 % 8,38 % 10,53 % 21,46 %
Différence 0,07 % 0,00 % 0,28 % 4,07 % 4,97 % - 0,97 % -4,19 % - -
Indice* 0,21 % 0,41 % 0,39 % -0,69 % -1,99 % 8,82 % -0,87 % 14,89 % 11,05 % 32,35 %
Différence 0,03 % -0,07 % 0,37 % 6,18 % 8,41 % - 2,17 % -10,71 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,72 % 11,46 % -7,24 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/01/2021 par Auris Euro Rendement R Acc (LU1599120273 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.