Fonds dissous le 28/03/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,92 % -4,68 % - -15,40 % -45,55 % -68,30 % -
Catégorie 0,31 % 0,61 % -0,20 % 1,52 % 3,66 % -24,42 % 5,72 % 11,81 % 45,16 % 14,79 %
Différence -0,31 % -0,61 % 0,20 % -2,44 % -8,35 % - -21,11 % -57,36 % -113,46 % -
Indice* 0,11 % 0,60 % 0,06 % 2,08 % 3,26 % -48,67 % 2,38 % 25,12 % 67,71 % 37,64 %
Différence -0,11 % -0,60 % -0,06 % -3,00 % -7,94 % - -17,78 % -70,67 % -136,02 % -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -17,44 % -29,57 % -12,86 % -23,44 % -18,54 % 20,86 % 0,23 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 1,52 % 3,19 %
Différence - - -
Indice* 11,38 % 5,37 % 6,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,54 % 6,25 % 8,10 %
Volatilité Indice 6,34 % 7,88 % 9,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.