Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 1,63 % 1,80 % 6,23 % 16,03 % 17,47 % 27,03 % 7,44 % 36,11 % 69,52 %
Catégorie 0,71 % 2,01 % 0,37 % 3,88 % 16,32 % 16,93 % 32,42 % 12,01 % 35,06 % 62,19 %
Différence -0,64 % -0,39 % 1,44 % 2,35 % -0,29 % 0,54 % -5,39 % -4,56 % 1,05 % 7,32 %
Indice* 0,88 % 1,96 % 0,72 % 3,72 % 14,54 % 16,47 % 27,99 % 5,77 % 30,81 % 48,53 %
Différence -0,81 % -0,33 % 1,09 % 2,51 % 1,49 % 1,00 % -0,96 % 1,67 % 5,30 % 20,99 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,45 % 21,58 % -14,93 % 12,80 % 2,00 % 14,11 % 4,79 % 22,75 %
Catégorie -6,44 % 21,22 % -15,25 % 9,80 % 3,56 % 10,00 % 3,94 % 22,60 %
Différence -2,01 % 0,36 % 0,31 % 3,00 % -1,56 % 4,11 % 0,85 % 0,15 %
Indice* -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 % 7,71 % 0,76 % 5,33 % 21,34 %
Différence 4,64 % 1,93 % -3,04 % 4,47 % -5,71 % 13,35 % -0,54 % 1,41 %
Indice*: MSCI Europe Value

Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2021

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 27,07 % 2,53 % 6,65 %
Catégorie 32,74 % 4,18 % 6,77 %
Différence -5,67 % -1,65 % -0,12 %
Indice* 26,44 % 2,28 % 5,95 %
Différence 0,63 % 0,24 % 0,70 %
Risque
Volatilité 16,75 % 22,78 % 18,94 %
Volatilité Cat 17,80 % 22,60 % 18,76 %
Volatilité Indice 19,24 % 24,16 % 20,23 %
Perte Maximum -11,85 % -40,67 % -40,67 %
Délai de recouvrement 117 j 442 j 442 j
DSR 9,62 % 17,95 % 14,59 %
Sortino 2,86 0,16 0,48
VAR 95 -3,65 % -4,30 % -3,65 %
VAR 99 -5,49 % -12,04 % -6,64 %
Indice*: MSCI Europe Value
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,64 0,13 0,37
Ecart de Suivi 6,36 % 6,61 % 5,83 %
Ratio d'Information (IR) 0,10 0,04 0,12
Up Capture Ratio 0,91 0,90 0,90
Down Capture Ratio 0,86 0,89 0,88
Ratio Omega 1,83 1,12 1,22
Réactivité
Beta 0,82 0,91 0,90
89,66 92,54 91,75
Beta haussier 0,76 0,80 0,79
Beta baissier 0,75 0,98 0,96
Asymétrie
Skewness 0,07 -2,17 -2,32
Kurtosis 0,37 14,52 19,09

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value.