Fonds dissous le 13/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,57 % -0,71 % -3,07 % -1,10 % 6,01 % - 3,44 % 8,60 % 24,25 % 24,89 %
Catégorie 0,07 % 0,26 % -1,65 % -0,24 % 3,44 % -10,76 % 4,28 % 11,59 % 31,14 % 38,94 %
Différence -0,64 % -0,97 % -1,42 % -0,87 % 2,57 % - -0,85 % -2,99 % -6,89 % -14,06 %
Indice* -0,10 % 0,17 % -1,62 % 1,41 % 7,55 % -29,38 % 7,55 % 18,41 % 53,12 % 86,40 %
Différence -0,47 % -0,88 % -1,45 % -2,52 % -1,54 % - -4,11 % -9,81 % -28,87 % -61,52 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,05 % 7,59 % 4,77 % 13,49 % 0,95 % 2,31 % -2,51 % 10,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.