Fonds absorbé le 18/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,49 % -0,86 % -7,63 % -7,71 % 0,41 % -7,61 % 0,75 % 11,85 % 44,80 % -
Catégorie 0,06 % 0,07 % -1,41 % -0,61 % 1,82 % -0,56 % 4,36 % 10,33 % 12,44 % 5,83 %
Différence -0,56 % -0,92 % -6,22 % -7,10 % -1,41 % -7,06 % -3,61 % 1,52 % 32,35 % -
Indice* 0,06 % 0,07 % -1,41 % -0,61 % 1,82 % -0,56 % 4,36 % 10,33 % 12,44 % 5,83 %
Différence -0,56 % -0,92 % -6,22 % -7,10 % -1,41 % -7,06 % -3,61 % 1,52 % 32,35 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 13,07 % -0,75 % 7,92 % 14,10 % 10,12 % 0,10 % 3,67 % -
Catégorie 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Différence 5,75 % -4,49 % 8,77 % 10,30 % 16,92 % -2,18 % 6,35 % -
Indice* 7,33 % 3,74 % -0,85 % 3,80 % -6,80 % 2,27 % -2,67 % 0,98 %
Différence 5,75 % -4,49 % 8,77 % 10,30 % 16,92 % -2,18 % 6,35 % -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,48 % 3,49 % 3,03 %
Différence - - -
Indice* 3,48 % 3,49 % 3,03 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,04 % 2,30 % 2,09 %
Volatilité Indice 3,04 % 2,30 % 2,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 18/03/2025 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.