Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,73 % 0,28 % 2,53 % 2,30 % - 1,43 % 6,02 % - -
Catégorie -0,11 % -0,09 % 0,64 % 1,72 % 1,08 % -1,65 % 2,63 % 8,95 % 6,74 % 23,99 %
Différence -0,36 % -0,64 % -0,37 % 0,81 % 1,22 % - -1,20 % -2,93 % - -
Indice* -0,37 % -0,32 % 1,36 % 3,22 % 0,66 % 9,84 % -0,89 % 12,20 % 5,62 % 36,29 %
Différence -0,10 % -0,41 % -1,09 % -0,69 % 1,64 % - 2,32 % -6,18 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,68 % 5,83 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,77 % 3,91 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.