Fonds dissous le 28/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,90 % 1,07 % 0,47 % 1,36 % 0,15 % - -1,91 % - - -
Catégorie 0,66 % 1,19 % 0,47 % -0,17 % -1,65 % -7,51 % 1,60 % 13,82 % 18,05 % 35,88 %
Différence 0,23 % -0,12 % 0,00 % 1,53 % 1,80 % - -3,51 % - - -
Indice* 0,56 % 1,32 % 0,13 % -0,55 % -2,13 % -7,98 % 2,47 % 18,98 % 25,07 % 56,64 %
Différence 0,34 % -0,25 % 0,34 % 1,91 % 2,28 % - -4,38 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,37 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,21 % 0,85 % 0,18 %
Différence - - -
Indice* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,72 % 7,05 % 7,05 %
Volatilité Indice 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.