Fonds dissous le 03/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % -0,22 % 0,94 % 2,07 % 1,86 % 0,80 % 0,98 % -2,84 % - -
Catégorie 0,27 % 1,26 % 0,76 % 3,91 % 4,95 % 0,98 % 1,33 % 1,49 % 7,10 % 23,26 %
Différence -0,15 % -1,48 % 0,18 % -1,84 % -3,09 % -0,18 % -0,35 % -4,33 % - -
Indice* 0,27 % 1,26 % 0,76 % 3,91 % 4,95 % 0,98 % 1,33 % 1,49 % 7,10 % 23,26 %
Différence -0,15 % -1,48 % 0,18 % -1,84 % -3,09 % -0,18 % -0,35 % -4,33 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,02 % 2,49 % - - - - - -
Catégorie 0,44 % 5,79 % -5,30 % 3,34 % -1,26 % 6,22 % 3,69 % 9,78 %
Différence -0,42 % -3,29 % - - - - - -
Indice* 0,44 % 5,79 % -5,30 % 3,34 % -1,26 % 6,22 % 3,69 % 9,78 %
Différence -0,42 % -3,29 % - - - - - -
Indice*: Cat perf. abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,00 % -0,07 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % -0,07 % 1,03 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,36 % 5,55 % 4,82 %
Volatilité Indice 8,36 % 5,55 % 4,82 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf. abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.