Fonds dissous le 25/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,96 % -0,96 % 0,78 % 6,77 % 16,02 % - 0,09 % -6,85 % 1,17 % 10,86 %
Catégorie -0,12 % -0,97 % -1,18 % 1,03 % 8,04 % -10,15 % -1,39 % 0,18 % 6,24 % 20,57 %
Différence -0,85 % 0,01 % 1,97 % 5,74 % 7,97 % - 1,48 % -7,03 % -5,07 % -9,71 %
Indice* 0,40 % 0,88 % 0,73 % -0,02 % 5,44 % -11,74 % 1,35 % 18,77 % 26,92 % 52,52 %
Différence -1,36 % -1,85 % 0,05 % 6,79 % 10,58 % - -1,26 % -25,62 % -25,76 % -41,66 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,20 % -11,89 % 8,55 % 5,04 % -0,04 % -1,05 % 6,77 % 6,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,25 % 2,74 % 2,81 %
Différence - - -
Indice* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,79 % 4,75 % 4,48 %
Volatilité Indice 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.