Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,36 % -0,06 % 4,41 % 16,51 % 40,48 % 30,97 % 25,77 % -24,40 % -7,72 % -14,04 %
Catégorie 0,01 % -0,22 % 2,54 % 8,43 % 28,58 % 18,10 % 43,74 % 7,59 % 34,46 % 19,94 %
Différence 1,34 % 0,16 % 1,87 % 8,08 % 11,90 % 12,87 % -17,97 % -31,99 % -42,18 % -33,98 %
Indice* -1,39 % -0,27 % 4,58 % 12,69 % 22,56 % 17,34 % 50,78 % 39,56 % 95,24 % 105,78 %
Différence 2,75 % 0,21 % -0,17 % 3,82 % 17,92 % 13,63 % -25,02 % -63,96 % -102,97 % -119,81 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -37,49 % 12,86 % -11,80 % -8,28 % 29,89 % -14,39 % 0,14 % 12,47 %
Catégorie -6,46 % 16,62 % -11,81 % -1,15 % 26,55 % -12,98 % -3,59 % 3,04 %
Différence -31,03 % -3,76 % 0,01 % -7,13 % 3,34 % -1,41 % 3,74 % 9,43 %
Indice* 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 % -5,50 % 7,84 % -1,04 %
Différence -47,29 % -12,86 % 1,18 % -21,60 % 3,41 % -8,89 % -7,70 % 13,51 %
Indice*: MSCI World/Materials

Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2021

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 18,11 % -9,12 % -3,18 %
Catégorie 39,63 % 3,10 % 4,94 %
Différence -21,52 % -12,21 % -8,12 %
Indice* 43,46 % 12,10 % 12,52 %
Différence -25,35 % -21,21 % -15,70 %
Risque
Volatilité 35,56 % 33,31 % 27,59 %
Volatilité Cat 21,15 % 23,14 % 19,44 %
Volatilité Indice 17,69 % 21,60 % 18,56 %
Perte Maximum -37,33 % -62,65 % -62,65 %
Délai de recouvrement 260 j - -
DSR 20,91 % 25,31 % 20,76 %
Sortino 0,89 -0,34 -0,13
VAR 95 -5,80 % -5,88 % -5,52 %
VAR 99 -9,86 % -14,85 % -14,27 %
Indice*: MSCI World/Materials
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 0,52 -0,26 -0,10
Ecart de Suivi 27,62 % 21,69 % 18,61 %
Ratio d'Information (IR) -0,92 -0,98 -0,84
Up Capture Ratio 1,02 1,00 0,91
Down Capture Ratio 1,55 1,39 1,21
Ratio Omega 1,27 0,95 1,03
Réactivité
Beta 1,30 1,18 1,10
41,96 59,03 54,99
Beta haussier 1,39 0,83 0,81
Beta baissier 1,29 1,44 1,41
Asymétrie
Skewness 0,73 -0,94 -1,08
Kurtosis 0,97 7,11 10,01

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World/Materials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.