Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,00 % -0,05 % -0,08 % 0,25 % - 1,24 % 0,56 % - -
Catégorie -0,22 % 0,04 % 0,80 % 0,21 % 2,59 % -1,03 % 1,85 % 10,25 % 7,55 % 24,10 %
Différence 0,23 % -0,04 % -0,85 % -0,29 % -2,34 % - -0,61 % -9,69 % - -
Indice* -0,45 % 0,29 % 1,80 % 0,85 % 5,31 % 11,55 % 0,44 % 12,59 % 8,20 % 39,45 %
Différence 0,46 % -0,29 % -1,85 % -0,94 % -5,06 % - 0,80 % -12,03 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,35 % 2,27 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.