Fonds dissous le 02/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 1,33 % 1,91 % 2,60 % -0,87 % - -0,32 % -5,68 % 14,34 % 8,46 %
Catégorie 0,08 % 1,36 % 1,76 % 1,76 % -0,87 % 1,42 % -1,69 % -9,71 % 8,41 % 3,39 %
Différence 0,02 % -0,03 % 0,15 % 0,84 % 0,01 % - 1,37 % 4,03 % 5,93 % 5,08 %
Indice* -0,46 % 0,88 % 1,34 % 1,77 % -0,55 % 0,14 % -0,39 % -2,34 % 15,79 % 11,25 %
Différence 0,56 % 0,45 % 0,57 % 0,83 % -0,32 % - 0,07 % -3,34 % -1,45 % -2,79 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -3,80 % 5,70 % -2,24 % 7,54 % 6,07 % -11,16 % 4,38 % 13,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,24 % -0,94 % 0,09 %
Différence - - -
Indice* 3,54 % 1,65 % 1,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,42 % 6,61 % 6,70 %
Volatilité Indice 5,39 % 6,77 % 6,88 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.