Fonds dissous le 16/07/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/07/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,02 % -0,09 % -2,20 % -7,26 % - -7,32 % -7,31 % -9,95 % -
Catégorie -0,18 % -0,19 % 0,61 % 1,44 % 2,10 % -20,60 % 4,27 % 9,87 % 25,57 % 66,65 %
Différence 0,19 % 0,17 % -0,70 % -3,65 % -9,36 % - -11,60 % -17,18 % -35,52 % -
Indice* -0,18 % -0,19 % 0,61 % 1,44 % 2,10 % -20,60 % 4,27 % 9,87 % 25,57 % 66,65 %
Différence 0,19 % 0,17 % -0,70 % -3,65 % -9,36 % - -11,60 % -17,18 % -35,52 % -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 1,23 % -6,62 % 7,02 % -0,74 % -6,62 % 10,47 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,40 % 3,22 % 3,68 %
Différence - - -
Indice* 3,40 % 3,22 % 3,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,09 % 1,99 % 1,93 %
Volatilité Indice 2,09 % 1,99 % 1,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/07/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.