Fonds dissous le 27/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,08 % 3,16 % 6,16 % 10,54 % - 16,22 % - - -
Catégorie 0,44 % 0,28 % 2,06 % 5,48 % 7,06 % 14,48 % 8,55 % 5,07 % 13,52 % 36,40 %
Différence -0,48 % -0,37 % 1,11 % 0,67 % 3,48 % - 7,67 % - - -
Indice* 0,60 % 0,40 % 2,65 % 6,83 % 9,10 % 16,64 % 11,59 % 8,11 % 20,26 % 50,20 %
Différence -0,64 % -0,49 % 0,51 % -0,68 % 1,45 % - 4,63 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,25 % -16,34 % -2,79 % 3,82 % 5,12 % -0,15 % -0,16 % 2,52 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 % 3,32 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,75 % -4,35 % -1,66 %
Différence - - -
Indice* 3,92 % -5,01 % -1,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,06 % 5,99 % 5,24 %
Volatilité Indice 6,00 % 7,11 % 6,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.