Fonds absorbé le 14/12/2018 par JPMF Emerging Markets Debt X Acc USD (LU1086091094 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,75 % 1,38 % 1,53 % 3,03 % 2,57 % - 0,30 % 14,07 % 52,98 % 79,40 %
Catégorie 0,44 % 0,62 % 0,59 % 3,04 % 0,86 % -12,66 % -2,58 % 7,98 % 23,59 % 32,68 %
Différence 0,31 % 0,76 % 0,94 % -0,01 % 1,71 % - 2,88 % 6,09 % 29,39 % 46,72 %
Indice* 0,33 % 1,14 % 1,44 % 2,63 % 2,65 % -20,48 % -0,30 % 13,22 % 37,49 % 70,08 %
Différence 0,42 % 0,24 % 0,09 % 0,40 % -0,08 % - 0,60 % 0,84 % 15,49 % 9,32 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,22 % 14,07 % 12,16 % 20,96 % -8,97 % 16,81 % 10,00 % 23,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2018 par JPMF Emerging Markets Debt X Acc USD (LU1086091094 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.