Fonds absorbé le 24/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,10 % 0,05 % -0,80 % -1,29 % - -0,17 % 3,36 % 2,47 % 16,07 %
Catégorie 0,07 % -0,10 % 0,30 % -1,18 % -2,37 % 10,48 % 0,09 % 6,71 % 5,49 % 24,85 %
Différence 0,01 % 0,00 % -0,24 % 0,39 % 1,08 % - -0,26 % -3,35 % -3,03 % -8,78 %
Indice* 0,06 % -0,08 % 0,36 % -1,44 % -2,94 % 12,88 % -0,16 % 9,56 % 8,75 % 34,65 %
Différence 0,03 % -0,03 % -0,31 % 0,65 % 1,65 % - 0,00 % -6,20 % -6,29 % -18,57 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,71 % 3,22 % -0,73 % -0,18 % 1,09 % 1,15 % 7,89 % 1,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,41 % -1,88 % -1,84 %
Différence - - -
Indice* 1,25 % -2,48 % -2,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,06 % 5,87 % 5,11 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,97 % 6,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 24/06/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.