Fonds dissous le 20/07/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/07/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,86 % 0,86 % 2,26 % 1,18 % 3,97 % - -2,47 % - - -
Catégorie 0,19 % 0,34 % 1,91 % 3,17 % 4,69 % -21,92 % 8,69 % 15,13 % 20,48 % 27,86 %
Différence 0,67 % 0,52 % 0,35 % -2,00 % -0,72 % - -11,16 % - - -
Indice* 0,19 % 0,34 % 1,91 % 3,17 % 4,69 % -21,92 % 8,69 % 15,13 % 20,48 % 27,86 %
Différence 0,67 % 0,52 % 0,35 % -2,00 % -0,72 % - -11,16 % - - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -10,03 % 4,41 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Différence - - -
Indice* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilité Indice 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/07/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.