Fonds absorbé le 09/10/2015 par ALM ES Prudence Euro A (990000073519 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/10/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,34 % 1,34 % 0,39 % -1,31 % -3,31 % - 3,97 % 18,34 % 19,11 % -
Catégorie 0,28 % 1,52 % 0,21 % -1,79 % -4,75 % -14,03 % 5,26 % 18,43 % 22,25 % 23,03 %
Différence 1,06 % -0,17 % 0,19 % 0,48 % 1,44 % - -1,29 % -0,09 % -3,14 % -
Indice* -0,15 % 0,49 % 0,50 % -0,49 % -4,97 % -15,35 % 6,88 % 24,72 % 39,63 % 49,68 %
Différence 1,49 % 0,86 % -0,11 % -0,81 % 1,66 % - -2,91 % -6,38 % -20,52 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 3,49 % 8,29 % 7,66 % -3,64 % -0,28 % 10,05 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,61 % 3,31 % 3,41 %
Différence - - -
Indice* 6,31 % 2,88 % 1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,51 % 4,89 % 4,81 %
Volatilité Indice 5,24 % 6,83 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/10/2015 par ALM ES Prudence Euro A (990000073519 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.