Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,06 % -0,09 % 0,20 % 1,29 % - 8,79 % -41,75 % -41,18 % -33,54 %
Catégorie -0,52 % -1,35 % -0,72 % 0,13 % 1,81 % -1,10 % 8,45 % 14,63 % 17,27 % 23,69 %
Différence 0,46 % 1,28 % 0,64 % 0,06 % -0,52 % - 0,34 % -56,38 % -58,45 % -57,23 %
Indice* -0,52 % -1,35 % -0,72 % 0,13 % 1,81 % -1,10 % 8,45 % 14,63 % 17,27 % 23,69 %
Différence 0,46 % 1,28 % 0,64 % 0,06 % -0,52 % - 0,34 % -56,38 % -58,45 % -57,23 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -48,23 % 5,78 % -2,97 % 3,23 % 4,41 % 4,07 % 4,09 % 5,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.