Fonds dissous le 20/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,21 % -0,07 % -0,34 % -0,41 % - -1,49 % -5,16 % -4,09 % -
Catégorie -0,14 % 0,53 % 0,45 % 0,72 % -2,29 % -9,86 % 0,50 % 17,02 % 40,49 % 76,71 %
Différence 0,14 % -0,74 % -0,52 % -1,06 % 1,88 % - -1,99 % -22,18 % -44,58 % -
Indice* -0,08 % 0,14 % 0,51 % 0,27 % -1,82 % -11,31 % 2,56 % 23,83 % 49,67 % 262,75 %
Différence 0,08 % -0,34 % -0,58 % -0,61 % 1,41 % - -4,05 % -28,98 % -53,76 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,02 % -1,20 % -2,27 % 1,58 % 1,13 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,67 % 3,31 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 3,33 % 3,55 % 0,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 6,52 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,48 % 7,51 % 7,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.