Fonds dissous le 21/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,08 % -0,33 % -1,07 % -1,72 % - -3,62 % -8,21 % -13,82 % -20,15 %
Catégorie 0,07 % -0,85 % -0,19 % 0,40 % 2,31 % -7,05 % 0,23 % -3,57 % 24,64 % 37,13 %
Différence -0,07 % 0,76 % -0,14 % -1,47 % -4,04 % - -3,85 % -4,64 % -38,46 % -57,28 %
Indice* 0,11 % -0,57 % 0,15 % 0,63 % 3,17 % -9,93 % 1,20 % -2,51 % 31,09 % 45,87 %
Différence -0,11 % 0,48 % -0,49 % -1,70 % -4,90 % - -4,82 % -5,70 % -44,91 % -66,02 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,52 % -2,31 % -2,99 % -2,97 % -4,17 % -0,76 % -1,89 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.