Fonds dissous le 21/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,08 % -0,33 % -1,07 % -1,72 % - -3,62 % -8,21 % -13,82 % -20,15 %
Catégorie 0,07 % -0,82 % -0,22 % 0,36 % 2,17 % -13,77 % 0,19 % -3,38 % 22,89 % 33,82 %
Différence -0,07 % 0,73 % -0,12 % -1,44 % -3,90 % - -3,81 % -4,83 % -36,71 % -53,97 %
Indice* 0,11 % -0,57 % 0,15 % 0,63 % 3,17 % -16,80 % 1,20 % -2,51 % 31,09 % 45,87 %
Différence -0,11 % 0,48 % -0,49 % -1,70 % -4,90 % - -4,82 % -5,70 % -44,91 % -66,02 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,52 % -2,31 % -2,99 % -2,97 % -4,17 % -0,76 % -1,89 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.