Fonds dissous le 01/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % 0,02 % 0,18 % -1,50 % -0,73 % - -7,24 % - - -
Catégorie -0,25 % 0,14 % 0,83 % -0,27 % 1,10 % 3,64 % -3,73 % 12,64 % 11,62 % 33,16 %
Différence -0,28 % -0,12 % -0,64 % -1,22 % -1,83 % - -3,51 % - - -
Indice* -0,31 % 0,29 % 0,60 % -2,13 % -0,96 % -6,22 % -4,52 % 21,63 % 17,35 % 61,45 %
Différence -0,22 % -0,26 % -0,42 % 0,63 % 0,23 % - -2,72 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,19 % 9,16 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,48 % 4,58 % 0,28 %
Différence - - -
Indice* 3,24 % 4,60 % 1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,84 % 5,71 %
Volatilité Indice 4,96 % 6,96 % 7,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.