Cumulées au 05/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | 0,13 % | -1,57 % | -1,94 % | 0,66 % | 5,34 % | 11,71 % | 6,97 % | 12,32 % | 21,63 % | 87,91 % |
Catégorie | 1,04 % | -1,50 % | -0,93 % | 2,88 % | 7,90 % | 21,11 % | 15,18 % | 24,22 % | 36,06 % | 106,75 % |
Différence | -0,90 % | -0,07 % | -1,01 % | -2,22 % | -2,55 % | -9,39 % | -8,21 % | -11,90 % | -14,43 % | -18,84 % |
Indice* | 1,15 % | -1,80 % | -1,07 % | 4,19 % | 10,05 % | 24,72 % | 19,29 % | 36,83 % | 51,28 % | 126,84 % |
Différence | -1,01 % | 0,22 % | -0,87 % | -3,53 % | -4,71 % | -13,01 % | -12,32 % | -24,51 % | -29,65 % | -38,93 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -17,19 % | 14,38 % | 4,64 % | 13,26 % | 6,33 % | 23,77 % | 14,16 % | -13,16 % |
Catégorie | -14,50 % | 12,66 % | 5,66 % | 13,45 % | 2,24 % | 22,30 % | 19,67 % | -15,72 % |
Différence | -2,70 % | 1,72 % | -1,02 % | -0,18 % | 4,08 % | 1,47 % | -5,51 % | 2,55 % |
Indice* | -8,62 % | 13,16 % | 8,33 % | 11,39 % | 2,32 % | 20,86 % | 18,95 % | -14,15 % |
Différence | -8,57 % | 1,22 % | -3,69 % | 1,87 % | 4,01 % | 2,91 % | -4,79 % | 0,99 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 5,92 % | 4,35 % | 4,64 % |
Catégorie | 15,12 % | 7,88 % | 6,85 % |
Différence | -9,20 % | -3,54 % | -2,21 % |
Indice* | 20,53 % | 11,90 % | 9,18 % |
Différence | -14,61 % | -7,56 % | -4,54 % |
Risque | |||
Volatilité | 13,93 % | 13,02 % | 14,62 % |
Volatilité Cat | 12,89 % | 12,39 % | 14,70 % |
Volatilité Indice | 13,46 % | 12,92 % | 15,51 % |
Perte Maximum | -9,41 % | -23,65 % | -23,65 % |
Délai de recouvrement | 79 j | - | - |
DSR | 10,21 % | 9,07 % | 10,27 % |
Sortino | 0,62 | 0,52 | 0,48 |
VAR 95 | -4,05 % | -3,25 % | -3,48 % |
VAR 99 | -4,61 % | -4,61 % | -5,04 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 0,45 | 0,36 | 0,34 |
Ecart de Suivi | 5,81 % | 5,40 % | 6,14 % |
Ratio d'Information (IR) | -2,51 | -1,40 | -0,74 |
Up Capture Ratio | 0,83 | 0,85 | 0,82 |
Down Capture Ratio | 1,15 | 1,01 | 0,89 |
Ratio Omega | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
Réactivité | |||
Beta | 0,94 | 0,92 | 0,87 |
R² | 82,90 | 83,40 | 84,38 |
Beta haussier | 0,72 | 0,91 | 0,87 |
Beta baissier | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,60 | -0,18 | -0,21 |
Kurtosis | -0,03 | 0,50 | 0,40 |