Fonds dissous le 12/10/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,27 % 2,17 % -1,87 % - -3,18 % - - -
Catégorie -0,15 % -0,49 % -0,51 % 2,58 % 2,86 % -37,68 % 9,21 % 10,48 % -4,99 % 29,09 %
Différence 0,15 % 0,49 % 0,24 % -0,41 % -4,73 % - -12,39 % - - -
Indice* -0,30 % -0,50 % -0,03 % -0,91 % 5,50 % -58,55 % 16,73 % 37,50 % 23,97 % 49,88 %
Différence 0,30 % 0,50 % -0,24 % 3,09 % -7,37 % - -19,92 % - - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -13,86 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,25 % 3,57 % 4,46 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,34 % 6,74 % 6,48 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.