Fonds dissous le 23/08/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/08/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -0,68 % -0,67 % -0,46 % -1,78 % - -4,35 % -1,33 % -14,10 % -
Catégorie 0,09 % 0,04 % 0,10 % 0,88 % 2,47 % -2,59 % 6,26 % 8,63 % 4,37 % 7,10 %
Différence -0,89 % -0,71 % -0,77 % -1,34 % -4,25 % - -10,61 % -9,95 % -18,47 % -
Indice* 0,09 % 0,04 % 0,10 % 0,88 % 2,47 % -2,59 % 6,26 % 8,63 % 4,37 % 7,10 %
Différence -0,89 % -0,71 % -0,77 % -1,34 % -4,25 % - -10,61 % -9,95 % -18,47 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -0,68 % 3,21 % -7,67 % -9,24 % 2,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,25 % 2,82 % 2,78 %
Différence - - -
Indice* 2,25 % 2,82 % 2,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilité Indice 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/08/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.