Fonds dissous le 11/06/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/06/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,24 % 0,18 % 1,95 % 3,91 % - 4,03 % 18,27 % - -
Catégorie -0,04 % 0,49 % 0,53 % 2,06 % 3,93 % -6,47 % 5,51 % 15,16 % 25,63 % 31,86 %
Différence 0,28 % -0,25 % -0,35 % -0,11 % -0,02 % - -1,48 % 3,11 % - -
Indice* -0,02 % 0,60 % 0,54 % 2,63 % 5,10 % -7,84 % 6,93 % 22,44 % 34,15 % 48,50 %
Différence 0,27 % -0,35 % -0,36 % -0,68 % -1,18 % - -2,90 % -4,17 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 0,45 % 10,61 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/06/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.