Fonds dissous le 11/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,39 % -10,95 % -5,61 % 16,89 % -31,68 % - -69,04 % -71,55 % -89,80 % -
Catégorie 1,49 % 1,40 % 3,79 % 13,84 % 1,67 % -43,31 % -14,01 % -22,14 % -27,92 % -23,46 %
Différence 1,91 % -12,36 % -9,40 % 3,05 % -33,35 % - -55,04 % -49,40 % -61,87 % -
Indice* 0,00 % 1,86 % 1,72 % 18,74 % -13,56 % -43,42 % -31,94 % -45,19 % -44,64 % -67,99 %
Différence 3,39 % -12,81 % -7,33 % -1,85 % -18,12 % - -37,10 % -26,36 % -45,16 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -64,13 % 36,11 % -45,71 % -28,91 % -48,46 % 69,56 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Différence - - -
Indice* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilité Indice 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.