Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 1,26 % 2,17 % 2,52 % 1,69 % - 7,62 % -6,18 % -6,36 % -24,34 %
Catégorie -0,25 % 0,61 % 2,24 % 5,80 % 5,92 % -35,15 % 10,66 % 9,60 % -4,11 % -14,53 %
Différence 0,40 % 0,65 % -0,07 % -3,28 % -4,22 % - -3,04 % -15,78 % -2,25 % -9,81 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -36,50 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 0,15 % 1,54 % -1,32 % 2,01 % 2,43 % - 14,63 % -18,76 % 30,88 % 9,43 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,73 % -8,19 % 10,43 % -9,28 % 5,30 % -21,19 % 0,17 % -9,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Différence - - -
Indice* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilité Indice 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.