Fonds dissous le 28/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,35 % -0,32 % -3,25 % -10,08 % - -17,24 % -15,03 % 0,36 % -
Catégorie 0,15 % 0,30 % 1,03 % 3,09 % 4,08 % -4,08 % 5,81 % 8,04 % 3,25 % 6,23 %
Différence -0,11 % 0,05 % -1,35 % -6,34 % -14,16 % - -23,05 % -23,07 % -2,89 % -
Indice* 0,15 % 0,30 % 1,03 % 3,09 % 4,08 % -4,08 % 5,81 % 8,04 % 3,25 % 6,23 %
Différence -0,11 % 0,05 % -1,35 % -6,34 % -14,16 % - -23,05 % -23,07 % -2,89 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -18,98 % 18,48 % -4,11 % 14,22 % 0,31 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Différence - - -
Indice* 3,61 % 3,53 % 3,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Volatilité Indice 3,05 % 2,30 % 2,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.