Fonds absorbé le 13/07/2023 par Sélection F Alpha CM (LU2604188826 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,47 % -0,72 % -2,67 % -4,57 % - -4,01 % 8,39 % 9,07 % -
Catégorie 0,44 % 0,66 % -0,33 % 1,36 % 1,75 % -3,72 % 1,17 % 4,51 % 6,75 % 11,50 %
Différence -0,31 % -0,19 % -0,39 % -4,03 % -6,32 % - -5,18 % 3,88 % 2,33 % -
Indice* -0,12 % 0,22 % -1,39 % 1,90 % 2,34 % -5,07 % -0,38 % 11,93 % 28,91 % 45,45 %
Différence 0,25 % 0,25 % 0,67 % -4,57 % -6,91 % - -3,63 % -3,54 % -19,83 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -0,80 % 7,27 % 6,84 % 4,85 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,78 % 1,26 % 2,97 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,10 % 7,52 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/07/2023 par Sélection F Alpha CM (LU2604188826 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.