Fonds dissous le 30/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,59 % 0,24 % -0,24 % -0,38 % -5,51 % - -5,81 % -11,27 % 3,85 % -
Catégorie 0,18 % 0,19 % -0,54 % -0,20 % -3,43 % -2,15 % -3,86 % -7,95 % 2,36 % -3,44 %
Différence 0,41 % 0,05 % 0,30 % -0,18 % -2,07 % - -1,95 % -3,32 % 1,49 % -
Indice* 0,72 % -0,15 % -1,91 % 1,18 % -1,85 % -1,26 % -2,15 % 2,36 % 10,61 % 6,23 %
Différence -0,12 % 0,40 % 1,67 % -1,56 % -3,65 % - -3,66 % -13,63 % -6,77 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,14 % 4,18 % 0,80 % 10,26 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,69 % -0,73 % -0,14 %
Différence - - -
Indice* 4,13 % 2,21 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,29 % 6,64 % 6,69 %
Volatilité Indice 5,38 % 6,78 % 6,87 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.