Fonds absorbé le 22/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -0,90 % -2,81 % -0,88 % -1,99 % - -6,60 % -20,28 % -20,25 % -28,16 %
Catégorie -0,30 % -0,47 % -0,70 % -0,61 % -1,11 % -8,91 % -4,39 % -6,21 % -0,56 % 0,92 %
Différence -0,02 % -0,43 % -2,10 % -0,26 % -0,88 % - -2,22 % -14,07 % -19,69 % -29,09 %
Indice* -0,60 % -0,68 % -1,44 % -2,99 % -3,37 % -8,68 % -10,87 % -13,29 % -3,29 % 0,83 %
Différence 0,28 % -0,23 % -1,37 % 2,12 % 1,38 % - 4,27 % -6,99 % -16,96 % -28,99 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,77 % -0,12 % 0,32 % 1,73 % -6,27 % -4,59 % 1,44 % -0,91 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 22/08/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.