Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % 0,22 % 3,34 % 1,87 % 3,75 % - 8,21 % 12,88 % 20,59 % 34,61 %
Catégorie -0,14 % 1,56 % 0,25 % -4,21 % -6,92 % -4,29 % -8,49 % -8,13 % 0,76 % 22,36 %
Différence 0,04 % -1,34 % 3,09 % 6,08 % 10,67 % - 16,70 % 21,01 % 19,83 % 12,24 %
Indice* 0,16 % 2,55 % 3,56 % 0,73 % 0,25 % -4,03 % -0,06 % 3,11 % 18,62 % 56,74 %
Différence -0,25 % -2,33 % -0,22 % 1,14 % 3,50 % - 8,27 % 9,77 % 1,96 % -22,13 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,60 % 1,61 % 6,09 % 0,97 % -3,44 % 1,83 % 6,69 % 11,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,48 % 4,58 % 0,28 %
Différence - - -
Indice* 3,24 % 4,60 % 1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,84 % 5,71 %
Volatilité Indice 4,96 % 6,96 % 7,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.