Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % -0,41 % -0,66 % -3,13 % -7,50 % - -8,13 % -1,99 % -6,03 % -12,01 %
Catégorie -0,18 % 1,49 % 0,47 % -3,69 % -6,06 % 3,01 % -7,53 % -7,31 % 2,32 % 25,37 %
Différence -0,05 % -1,90 % -1,13 % 0,56 % -1,44 % - -0,60 % 5,32 % -8,35 % -37,38 %
Indice* 0,16 % 2,55 % 3,56 % 0,73 % 0,25 % 2,32 % -0,06 % 3,11 % 18,62 % 56,74 %
Différence -0,38 % -2,97 % -4,22 % -3,86 % -7,75 % - -8,07 % -5,10 % -24,65 % -68,74 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,53 % 9,24 % 0,88 % -6,38 % 7,22 % -2,81 % -5,08 % -1,50 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.