Fonds dissous le 27/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,40 % -0,60 % -2,98 % -7,24 % - -7,62 % -0,38 % -3,43 % -7,97 %
Catégorie -0,18 % 1,49 % 0,45 % -3,72 % -6,04 % 2,96 % -7,54 % -7,27 % 1,71 % 25,57 %
Différence -0,04 % -1,89 % -1,05 % 0,74 % -1,20 % - -0,08 % 6,89 % -5,13 % -33,54 %
Indice* 0,16 % 2,55 % 3,56 % 0,73 % 0,25 % 2,32 % -0,06 % 3,11 % 18,62 % 56,74 %
Différence -0,38 % -2,95 % -4,16 % -3,71 % -7,49 % - -7,56 % -3,49 % -22,05 % -64,70 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,02 % 9,82 % 1,42 % -5,86 % 7,86 % -2,24 % -4,53 % -0,83 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,92 % -2,53 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 4,31 % 0,60 % 2,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,05 % 6,30 % 6,00 %
Volatilité Indice 5,81 % 7,52 % 7,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.