Fonds dissous le 24/06/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,18 % 1,18 % 5,00 % 6,51 % - 8,29 % 23,99 % - -
Catégorie -0,07 % 0,01 % 1,05 % 3,05 % 4,54 % -32,60 % 7,04 % 24,47 % 66,81 % 44,41 %
Différence -0,06 % -0,19 % 0,12 % 1,95 % 1,97 % - 1,25 % -0,48 % - -
Indice* 0,00 % 0,05 % 1,45 % 4,61 % 6,70 % -46,48 % 10,30 % 38,46 % 104,54 % 93,85 %
Différence -0,12 % -0,22 % -0,27 % 0,40 % -0,19 % - -2,01 % -14,47 % - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -3,88 % 19,79 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Différence - - -
Indice* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilité Indice 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/06/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.