Fonds dissous le 06/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,33 % -0,19 % -0,72 % -0,02 % - -0,70 % - - -
Catégorie 0,06 % 0,30 % 0,45 % 0,70 % 2,24 % -0,95 % 2,39 % 10,37 % 8,11 % 24,84 %
Différence 0,04 % 0,03 % -0,64 % -1,42 % -2,25 % - -3,09 % - - -
Indice* -0,14 % 0,44 % 1,99 % 2,79 % 6,04 % 12,74 % 3,62 % 13,25 % 10,94 % 42,93 %
Différence 0,23 % -0,11 % -2,18 % -3,52 % -6,06 % - -4,32 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,80 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.